根据The Kobeissi Letter的数据，自1995年以来若剔除标普500最差的10个交易日，累计回报可达+6400%（来源：The Kobeissi Letter）。同期若剔除最佳的10个交易日，累计回报仅约+1200%，两者相差5.3倍，显示极少数极端交易日决定长期绩效（来源：The Kobeissi Letter）。对股票与加密交易者而言，该统计强调围绕冲击性交易日的择时风险极高，错过少数关键交易日就可能主导总体收益（来源：The Kobeissi Letter）。

根据@StockMKTNewz的说法，一则最新X帖子汇总了标普500在2023、2024与2025年迄今的10个最强单日上涨，显示少数交易日主导年度收益与已实现波动率，为交易者进行风险管理与事件驱动布局提供参考。来源：@StockMKTNewz 于2025年12月9日发布的X帖子。 历史经验表明，错过少数几个最佳交易日会显著降低长期回报，强调在宏观与财报节点进行市场择时的成本，对权益与加密相关资产配置具有重要影响。来源：摩根大通资产管理《Guide to the Markets 2024》。 大幅上涨日往往集中出现在高VIX阶段与政策拐点附近，反映回补空头与期权gamma动态，并可能向相关资产扩散。来源：Cboe Global Markets《VIX与标普500尾部事件研究 2020》；标普道琼斯指数《美国股市市场特征 2020-2023》。 在高波动时期，BTC与ETH与标普500呈现正向但随时间变化的相关性，因此股市的上冲集聚可能伴随加密市场的贝塔与流动性同步放大，值得跨资产监测。来源：Coin Metrics《State of the Network 2023》；Kaiko《2024年二季度相关性与流动性报告》。